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Management e Consulenza Aziendale LM-77
Econometria Finanziaria e Finanza empirica
| Settore scientifico disciplinare | Numero crediti formativi (CFU) | Docente |
| SECS-P/01 | 6 | Marcello Minenna |
Obiettivi
Il corso presenta le basi della finanza matematica, stocastica ed econometria ed alcune importanti applicazioni quali il pricing di derivati e le stime statistiche
Lezioni
Nozioni Introduttive 1
Nozioni Introduttive 2
Strumenti Derivati 1 - Contratti Forward
Strumenti Derivati 2 - Contratti Futures
Strumenti Derivati 3 - Opzioni
Processi Stocastici 1 - Concetti preliminari
Processi Stocastici 2 - Teoremi fondamentali
Pricing 1 - Modello Sharpe-Rendleman-Bartter
Pricing 2 - Modello Cox-Ross-Rubinstein
Pricing 3 - Modello Binomiale
Pricing 4 - Modello Black-Scholes-Merton Soluzione asintotica 1
Pricing 5 - Modello Black-Scholes-Merton Soluzione asintotica 2
Pricing 6 - Modello Black-Scholes-Merton Portafoglio di replicazione e Martingala
Pricing 7 - Modello Black-Scholes-Merton Il prezzo della CALL
Pricing 8 - Modello Black-Scholes-Merton Metodo EDP
Pricing 9 - Modello Black-Scholes-Merton Teorema di Feynman-Cac
Gestione del Rischio - Greche 1
Gestione del Rischio - Greche 2 - Attività di Hedging
Gestione del Rischio - Greche 3 - Delta Hedging
Gestione del Rischio - Greche 4 - Delta - Gamma Hedging
Gestione del Rischio - Greche 5 - Delta - Gamma - Vega Hedging
Gestione del Rischio - Greche 6 - Delta-Gamma-Vega Hedging
Modello Lineare 1 - Regressione lineare
Modello Lineare 2 - Caso multidimensionale
Modello Lineare 3 - Stimatori OLS e Teorema di Gauss-Markov
Modello Lineare 4 - Bontà del Fit
Modello Lineare 5 - Inferenza Statistica
Modello Lineare 6 - Verifica delle Ipotesi
Modello Lineare 7 - Analisi dei residui
Modello Lineare 8 - Dati anomali
