Management e Consulenza Aziendale LM-77

Lezioni

Il sistema finanziario

I titoli obbligazionari

I prezzi di mercato

La struttura per scadenza dei tassi di interesse

Metodi di misurazione della struttura a termine

Esercitazione 1: la struttura per scadenza dei tassi di interesse

Esercitazione 2: il metodo del bootstrap

Il rischio finanziario

Il rischio di portafoglio

Trade off rischio-rendimento

L'utilità attesa

Premio al rischio

Il criterio media varianza

Portafoglio composto da due titoli. P1

Portafoglio composto da due titoli. P2

Portafoglio di n titoli

Esercitazione 3: l'utilità attesa

Esercitazione 4: portafoglio ottimo

Esercitazione 5: la frontiera efficiente

I titoli derivati

I tassi di interesse

Funzionamento dei mercati delle opzioni

Proprietà delle Opzioni su azioni

Alberi binomiali. Strategia Delta Hedging

Alberi binomiali. Strategia del portafoglio replicante

Alberi binomiali a due stadi

Alberi binomiali a n stadi

Le opzioni americane

Esercitazione 6: proprietà delle opzioni

Esercitazione 7: il modello binomiale